〔中国金融〕汇丰、中信银行和摩根大通已达成国内首批FRA

　　路透上海11月1日电--业内人士周四透露,汇丰控股(0005.HK: 行情)旗下的的汇丰银行(中国)有限公司、中国中信银行股份有限公司(601998.SS: 行情)(0998.HK: 行情)、摩根大通(JPM.N: 行情)旗下的摩根大通银行(中国)有限公司今日达成了三笔远期利率协议(Forword Rate Agreement,FRA),这是中国央行出台FRA相关规定後国内完成的首批人民币远期利率协议.

　　业内人士并透露,这三笔远期利率协议的参考利率均为三个月期Shibor(上海银行间同业拆放利率,Shanghai Interbank Offered Rate),其中汇丰中国与中信银行达成的FRA协议本金为2亿元人民币,标的为三个月後的三个月期利率.

　　摩根大通中国与汇丰中国达成的FRA协议本金2亿元,标的为一个月後的三个月期利率,协议利率为4.20%.

　　刊登在中国货币网的公告显示,根据《中国人民银行远期利率协议业务管理规定》,中信银行、摩根大通中国及汇丰中国已向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提交人民币远期利率协议内部操作规程和风险管理制度等备案材料.

　　三个月期Shibor周三报4.0516%,较上日的4.0280%略升逾2个基点(bp).

　　中国人民银行10月初发布公告,推出远期利率协议业务,并公布相关管理规定以规范该业务,促进利率市场化进程;该规定自2007年11月1日起施行.

　　此前据业内人士透露,花旗银行(C.N: 行情)与汇丰控股旗下的的汇丰银行在香港达成了基于Shibor的远期利率协议,为首笔离岸不可交割的人民币远期利率协议.

　　远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约.其中,远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息.(完)