东京汇市周二,美元兑日圆期权引申波幅较周一变化很小,原因是美元兑日圆现汇窄幅区间波动,市场交投清淡。
期权交易员们表示,从后市看,如果美元兑日圆继续维持在110日圆之上,则1个月期平价美元/日圆期权的引申波幅可能走低。
一家日本银行的期权交易员说,美元已较上周大幅回升,在周五美国就业数据公布之前暂时可能横盘运行。
接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家们预计美国非农就业人数11月份将增加8万人。
似乎欧元和澳元等货币兑日圆汇率的强势有所减弱,不过这对美元走势的影响或许不大,因为上周市场基本上已经完成了头寸调整任务,一位期权交易员这样说。
交易员们表示,市场对期权的需求总体减弱了,但是交易者们有卖出期权的兴趣,尤其有意卖出短期期限的期权。
一些交易者卖出了1周期美元/日圆平价跨式期权,面值为3,000万美元,引申波幅为12.75%。
但是一些交易者也买进了隔夜美元看跌/日圆看涨期权,执行价在110.10日圆,面值为1.50亿美元,引申波幅为14%,表明这些交易者认为美元短期或许会再度走软。
以下是格林威治时间0300的1个月期外汇期权引申波幅:
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周二 周一 周一
美元/日圆 11.3%/11.7% 11.3%/11.7% 12.10%/12.50%
欧元/美元 8.80%/9.05% 8.70%/9.10% 8.90%/9.10%
欧元/日圆 12.15%/13.15% 11.8%/12.3% 11.90%/12.50%
3个月期外汇期权的引申波幅?
美元/日圆 10.0%/10.5% 10.2%/10.5% 10.40%/10.60%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为2.30%/2.70%,与纽约市场周一持平。
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