涉及提高盈利的三方面问题

盈利第二条：“提高盈亏幅度比”。平均盈利幅度要大于平均亏损幅度。同样60%准确度，如果平均盈利幅度是亏损的2倍，最终结果将得到极大优化。详见下面两张表的对照：

阶段    资金  仓位比例  交易手数 交易次数 资金结果

一      10万    20%      2手    10次

二      12万    20%      2手    10次      14万

三      14万    20%      2手    10次      16万

四      14万    20%      3手    10次      19万

五      19万    20%      3手    10次      22万

附表5：《平均盈亏幅度2：1》阶段

阶段    资金  仓位比例  交易手数 交易次数 资金结果

一      10万   20%      2手      10次     18万

二      18万   20%      3手      10次     30万

三      30万   20%      6手      10次     54万

四      54万   20%      10手     10次     94万

五      94万   20%      18手     10次     166万

实际中有两种相关的典型现象。第一种是“炮打蚊子”。无论有多么好的愿望和理想，实战中总是赚点就跑。造成这样结果的原因主要是“随意性交易”，交易前并未完全分析好，理由不充分，信心不足，只要一有盈利就无法抵御落袋为安的强烈冲动。而每次交易所面对的潜在风险，并不因为“赚点就跑”而改变。一次亏损可以抵消几次的微薄进帐。如此交易方式，平均盈利幅度小于平均亏损幅度，即使是盈利次数多于亏损，整体上仍然是亏损。

另一种情况是：“将亏损幅度理想化变小”。对于可能产生不利状况下的亏损幅度估计不足，认为反正期货“T+0”，不对时候，可以随时撤离。例如交易铜，设置最大200点的止损幅度。而行情不一定当天能启动，势必牵涉到持仓过夜，从潜在的风险角度分析，过夜的极端风险，将是第二天反向直接停板跳空。按28000元的价格计算，3%的停板幅度就是840点，而不是原先设想的200点。所以，如果隔夜持仓，止损幅度就需考虑在1000点范围内。换句话讲，在隔夜持仓交易中，要做到“平均盈利幅度大于平均亏损幅度”，潜在的盈利幅度目标至少因在1000点以上。

因此，要真正做到提高盈亏幅度比，首先要对实行的交易行为（无论隔夜长线还是当日短线）所可能发生的反向亏损，作一个现实客观的全面评估，在这样一个评估数据基础上，参与客观的潜在盈利幅度高于该数值的行情，才能真正做到整体资金盈利状况的提高优化。