虚拟世界的金融交易游戏规则基本是和真实世界发生的情况同步一致的，虚拟世界的金融交易对象的价格变化，变化的时点等等都是基本上遵照真实世界发生的情况的，毕竟真实世界的盘的规模要比虚拟世界大，换句话说，如果真实世界和虚拟世界的价差有太大的不一致，就会造成套利(Arbitrage)，最终还是价差还是会趋向一致的。
在虚拟世界中，点差交易和CFD运营商们就是靠他们运营的虚拟金融交易世界和真实世界之间的微小的价差来获利的。不过他们不能做的太过分，比如说， 在真实世界中的A股价格是65 (卖出) – 67 (买入)元/股， 由于虚拟金融交易世界中的，某点差交易或者CFD交易商也挂出了A股票，报价基本和这个真实的价格一致，比如说65.5 (卖出) – 67.5(买入)元/股。这个价差0.5就是点差交易或者CFD运营商的利润所在。
不过，也有不一定的时候，比如说，很多投机者都在点差交易或者CFD盘中购买A股票，只有卖的，没有买的，那么点差交易商可能认为A股票给他们带来的风险太大。所以就不再接受A股票，所以真实世界的A股票还在交易，不过虚拟世界中某个点差交易商或者CFD商已经不再接受A股票的卖盘了。
有时候，虚拟世界反过来是影响真实世界的。这种情况很多都发生在盘比较小的金融交易对象上，比如说上例的A股是小盘股，如果有大量的买家在购买A股票，而没有很多卖家的话，那么这个虚拟盘的运营商就会去真实世界大量卖出真实的A股票来平衡自己的风险头寸。这时候真实世界的股价会降低，而虚拟世界的股价在升高，最终，这两者会有一个平衡点。不过由于买卖头寸的不同，有时候，真实世界的股价和虚拟世界的股价会发生比较大的偏离，具体表现在买入和卖出的价格之间的点差幅度上，比如说，真实世界的A股价格是65 (卖出) – 67 (买入)元/股，如果点差扩大，变为60 (卖出) – 70 (买入)元/股了，那么就可以覆盖更广的价格范围，使真实世界的A股的价格有更加充裕的空间来浮动。所以有时候真实和虚拟世界的风险互相转移会引起金融交易对象本身的价格的点差扩大，使其短期价格波动变小，来达到头寸消化，进而价格平衡的目的。
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